時系列データのモデリングとして代表的なものに、状態空間モデルがあります。状態空間モデルの特徴として、 が挙げられます。 今回は、状態空間モデルの中でも一番オーソドックスな線形ガウス状態空間モデルと、その推論に使われるアル … 続きを読む 状態空間モデルの推論アルゴリズム(カルマンフィルタ・平滑化)