確率的ボラティリティモデルをstanで実装してみる
本記事は、R言語 Advent Calendar 2023および確率的プログラミング言語 Advent Calendar 2023の21日目の記事です。どちらもアドベントカレンダーも空きがありましたので投稿させていただき … 続きを読む
“自由度0のt分布”をNumpyroで実装してみる
本記事は、『確率的プログラミング言語 Advent Calendar 2023』の15日目の記事になります。(アドベントカレンダーを主催していただいた松浦さんに感謝です!!) 今回は、論文『Log-Regularly V … 続きを読む
pymc-experimentalで状態空間モデルを実装してみる
Python用のライブラリであり、確率的プログラミング言語(PPL)のひとつでもあるPyMCには、実験的な機能や十分にテストしきれていない機能を提供するpymc-experimentalという派生ライブラリが存在します。 … 続きを読む
【お知らせ】freelance hubのコラムにてブログ記事『専門統計調査士の合格体験記』を取り上げていただきました
レバレジーズ株式会社様が運営されているITフリーランス向け案件サイト『freelance hub』のコラムにて、以前投稿した『専門統計調査士の合格体験記』を取り上げていただきました。 『Webマーケティング・データ分析関 … 続きを読む
Numpyroで状態空間モデル(ローカル線形トレンド+周期性モデル)を実装してみる
PPLでの状態空間モデルの実装 状態空間モデルをMCMCで実行する機会がちょいちょいあるのですが、そんな時は使い慣れたrstan、もしくはcmdstanrをずっと使用してきました。(たまにGoogleの開発したRのライブ … 続きを読む
状態空間モデルの推論アルゴリズム(カルマンフィルタ・平滑化)
時系列データのモデリングとして代表的なものに、状態空間モデルがあります。状態空間モデルの特徴として、 が挙げられます。 今回は、状態空間モデルの中でも一番オーソドックスな線形ガウス状態空間モデルと、その推論に使われるアル … 続きを読む
LinkedInが開発した時系列モデル“Greykite”の理論と実装
時系列データのモデリングとして、以下のような手法がメジャーかなと思います。 今回は、2021年に発表された比較的新しい手法であるGreykiteのご紹介をしていきます。 注意：本記事は2022年11月時点の情報をもとに記 … 続きを読む
専門統計調査士の合格体験記
今年5月に受験した統計調査士に続いて、今回専門統計調査士も受験し、無事合格することができました!! そこで統計調査士のときと同様、合格体験記を記録しておこうと思います。 統計調査士の合格体験記はこちら。 専門統計調査士と … 続きを読む
多変量正規分布の条件つき分布③ ~観測値が得られたときの潜在変数の事後分布~
前回のまとめ 前回は、変数$\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{x_1}, \boldsymbol{x_2})$が多変量正規分布$MVN(\boldsymbol{\mu},\mathbf{\Sigma … 続きを読む
多変量正規分布の条件つき分布② ~条件つき分布の平均・分散~
ベイズ統計で頻出する多変量正規分布の条件つき分布の導出について、複数回に分けて投稿していきます。 前回は、導出の際に使用するブロック行列の逆行列・行列式についてまとめました。 今回は、多変量正規分布の密度関数を変形し、条 … 続きを読む