多項プロビットモデルのMCMCをNumPyroで実装してみる
選択肢が3つ以上ある離散選択問題を扱う際、一般的には多項ロジットモデルがよく使われますが、別の選択肢として多項プロビットモデルも存在します。 多項プロビットモデルって別に新しい手法というわけでもないと思うんですが、ふと「 … 続きを読む
Googleが開発したニューラルネットワークによるマーケティングミックスモデル”NNN”の解説
マーケティング施策の効果測定の手法で最もメジャーなもののひとつに、マーケティングミックスモデル (MMM) があります。特に近年では、3rd Party Cookieの規制や、Google等の企業がオープンソースとしてM … 続きを読む
ベイジアンニューラルネットワークの事前分布に分析者のドメイン知識を反映させる
ベイジアンモデリングを使用することのメリットの一つとして、分析者の知見をモデルに反映させやすいという点があります。例えば、 $$ y = \alpha + \beta X +\varepsilon$$ という単回帰を考え … 続きを読む
確率的ボラティリティモデルをstanで実装してみる
本記事は、R言語 Advent Calendar 2023および確率的プログラミング言語 Advent Calendar 2023の21日目の記事です。どちらもアドベントカレンダーも空きがありましたので投稿させていただき … 続きを読む
“自由度0のt分布”をNumpyroで実装してみる
本記事は、『確率的プログラミング言語 Advent Calendar 2023』の15日目の記事になります。(アドベントカレンダーを主催していただいた松浦さんに感謝です!!) 今回は、論文『Log-Regularly V … 続きを読む
pymc-experimentalで状態空間モデルを実装してみる
Python用のライブラリであり、確率的プログラミング言語(PPL)のひとつでもあるPyMCには、実験的な機能や十分にテストしきれていない機能を提供するpymc-experimentalという派生ライブラリが存在します。 … 続きを読む
【お知らせ】freelance hubのコラムにてブログ記事『専門統計調査士の合格体験記』を取り上げていただきました
レバレジーズ株式会社様が運営されているITフリーランス向け案件サイト『freelance hub』のコラムにて、以前投稿した『専門統計調査士の合格体験記』を取り上げていただきました。 『Webマーケティング・データ分析関 … 続きを読む
Numpyroで状態空間モデル(ローカル線形トレンド+周期性モデル)を実装してみる
PPLでの状態空間モデルの実装 状態空間モデルをMCMCで実行する機会がちょいちょいあるのですが、そんな時は使い慣れたrstan、もしくはcmdstanrをずっと使用してきました。(たまにGoogleの開発したRのライブ … 続きを読む
状態空間モデルの推論アルゴリズム(カルマンフィルタ・平滑化)
時系列データのモデリングとして代表的なものに、状態空間モデルがあります。状態空間モデルの特徴として、 が挙げられます。 今回は、状態空間モデルの中でも一番オーソドックスな線形ガウス状態空間モデルと、その推論に使われるアル … 続きを読む