時系列分析

Numpyroで状態空間モデル(ローカル線形トレンド+周期性モデル)を実装してみる

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PPLでの状態空間モデルの実装 状態空間モデルをMCMCで実行する機会がちょいちょいあるのですが、そんな時は使い慣れたrstan、もしくはcmdstanrをずっと使用してきました。(たまにGoogleの開発したRのライブ … 続きを読む

状態空間モデルの推論アルゴリズム(カルマンフィルタ・平滑化)

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時系列データのモデリングとして代表的なものに、状態空間モデルがあります。状態空間モデルの特徴として、 が挙げられます。 今回は、状態空間モデルの中でも一番オーソドックスな線形ガウス状態空間モデルと、その推論に使われるアル … 続きを読む

LinkedInが開発した時系列モデル“Greykite”の理論と実装

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時系列データのモデリングとして、以下のような手法がメジャーかなと思います。 今回は、2021年に発表された比較的新しい手法であるGreykiteのご紹介をしていきます。 注意：本記事は2022年11月時点の情報をもとに記 … 続きを読む

DeepARで複数系列の予測をする

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業務で時系列データの予測モデルを作る時、私は基本的にProphetを最初に選択します。なかなかの精度のモデルが、手早く簡単に作れるからです。 しかし、時系列データが数百系列あるような場合、いかにProphetといえどもモ … 続きを読む